北海恒睿信私募基金管理有限公司* 專業(yè)要求：
* 職位描述：
期權(quán)量化套利策略研究員
工作地點(diǎn)：
重慶、深圳和上海
崗位職責(zé)：
1、研究期權(quán)市場(chǎng)，整理、分析、處理各類與期權(quán)策略相關(guān)的金融數(shù)據(jù)；
2、開發(fā)針對(duì)期權(quán)市場(chǎng)的量化交易模型，并對(duì)交易模型實(shí)施歷史數(shù)據(jù)回測(cè)；
3、對(duì)量化交易策略進(jìn)行維護(hù)、優(yōu)化，保證交易策略有效、穩(wěn)定實(shí)施；
4、負(fù)責(zé)策略的實(shí)盤跟蹤，定期編制交易統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)交易結(jié)果統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié) 。
任職要求：
1、碩士及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)和物理專業(yè)，具有較強(qiáng)的統(tǒng)計(jì)分析能力；
2、深刻理解期權(quán)波動(dòng)率模型及各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，對(duì)波動(dòng)率曲面，高階非線性風(fēng)險(xiǎn)有較成熟的研究體系和收益分解能力；
3、熟悉C++，具有豐富的期權(quán)量化交易實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)；
4、工作踏實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)，有鉆研精神和強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)意愿，同時(shí)具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
薪資待遇：
視工作經(jīng)驗(yàn)和工作能力而定。
職位福利：
五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、餐補(bǔ)、交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、帶薪年假、彈性工作等。
津公網(wǎng)安備12010402000967號(hào)